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這次又會押對寶嗎?AI選股基金大買特斯拉股票

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。美聯社
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。美聯社

財經網站MarketWatch報導,一檔由人工智慧(AI)選股的指數股票型基金(ETF)過去準確料中特斯拉( Tesla)股價走勢的紀錄不凡,如今正大舉買進這家美國電動車大廠的股票,押注該股5月將啟動另一波漲勢。

這支ETF全名為Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF,在紐約證交所(NYSE)交易,代號是「AMOM」,資料顯示這支基金已在5月第一周買進價值約140萬美元的特斯拉股票,使該股占投資組合的6%,成為僅次於亞馬遜和臉書的第三大持股。

值得注意的是,這檔ETF數月前特斯拉股價漲上歷史最高點時,已全數出清這檔持股,如今回頭買進,格外引人注目。

AMOM自2019年5月上市到2021年此刻,總回報率達4%,但過去一年來報酬率高達55%,遙遙領先其基準指數「標準普爾500動能股ETF」同時期的表現(自2020年5月迄今的報酬率為35%)。

AMOM是一支由AI驅動的主動管理型基金,追蹤美國市值排名前50的大型股,逐月重新調整持股權重。這支基金採取動能股操作策略,由AI挑選股票,依據當前市場趨勢脈動,決定加碼、減碼、出清持股,或重新調整權重。該ETF背後的人工智慧會掃描市場,並運用內建的預測功能,來分析包羅萬象的市場型態,辨識出當前股市動能趨向。

之前AMOM最知名的成就,是正確料中特斯拉股價走勢。該基金在去年8月底把持有的特斯拉股票全數出清,後來這支股票在9月間暴跌14%,10月再跌10%。AMOM在11月逢低買進,一路買到今年1月下旬,使特斯拉占所有持有的比重增加到6.7%。但2月一到,AMOM就再度把特斯拉持股拋售一空,當時該股股價正接近空前最高峰。從2月初AI決定出清持股到5月決定再度買回,期間特斯拉股價大跌近23%。

除了特斯拉外,AMOM本月加碼最多的個股還包括:臉書(權重提高到8%)、家得寶(權重達3.9%)、晶片股輝達(權3.8%),以及軟體公司奧多比(權2.9%)。Qraft指出,臉書和特斯拉第1季的盈餘表現雙雙超越分析師預期。

自從權重調整以來,臉書股價跌1%,家得寶跌逾2%,輝達跌3%,奧多比股價微跌。但若AMOM又押對,這些股票都可能迎來一波大漲走勢。

用歷史數據所做的研究顯示,理論上,AI投資策略以年化數據計算,操盤績效可能擊敗大盤多達40%。但紐約大學史登商學院教授暨機器學習避險基金SCT Capital Management創辦人Vasant Dhar去年6月在MarketWatch撰文表示,AI操盤的基金「破解」不了股市密碼。

Dhar呼籲投資人宜謹慎,仰賴機器學習的基金即使績效勝過大盤,優勢也難持久,畢竟股市具有「非一成不變」( nonstationary )和「逆向」(adversarial)的本性,是AI難以掌握的。

特斯拉 AI 股票

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